Program requirementsCC+examen
TeacherArturo-José Infante-Avecedo
Years M2 ISIFAR

Syllabus

Ce cours a pour objectif de présenter des sujets liés à la modélisation stochastique du business de l'assurance qui aujourd’hui sont la base des cadres d’analyse de la valorisation et du risque des compagnies d’assurances.

Contents

  • Principe de valorisation market consistent
  • Projection d'un bilan d'une compagnie d'assurances
  • Asset allocation (ALM) d'une compagnie d'assurances
  • Valorisation des produits d'assurances : produits classiques, VA, etc
  • Calcul du SCR et cadre Solvabilité 2
  • Travail pratique (C++, python ou autres) autour des sujets évoqués ci-dessus

Bibliography

  1. Théorie et pratique de l’assurance vie, P. Petauton, Dunod 4ème édition.
  2. Market-consistent actuarial valuation , M.Wüthrich, Springer 3ème édition.