Archive 2022
Program requirementsCC+examen
TeacherThomas Kovarcik
Years M2 ISIFAR

Syllabus

L’objectif de ce cours est de présenter les risques principaux auxquels sont confrontés les acteurs financiers, au premier rang desquels les banques mais aussi les assurances, les catégoriser, les quantifier et enfin les gérer. Le cours s’attachera à faire le lien avec les techniques de modélisation des risques et leur application dans le cadre de la réglementation bancaire. Un point d’attention sera notamment dédié aux risques climatiques.

Contents

  • Le recensement des risques pour les acteurs financiers. Premières mesures de risques (Value at Risk, Probabilité de Défaut et Perte en Cas de Défaut, Capital Réglementaire, etc.)
  • Focus sur le risque de crédit : modélisation, quantification, gestion
  • Combiner gestion des risques et choix du risque. Mesures de pilotage
  • Qu’est ce que le risque climatique ? Comment le modéliser ?

bibliographie:

  • Brunel and Roger, 2015, Le Risque de Crédit : des modèles au pilotage de la banque, Economica.